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ブログ開設日2009-01-05
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グランビルの法則で売買シグナル判定!

[ 株式 ] [ ]

こんばんは。

「グランビルの法則」についてのメモです。

「グランビルの法則」とは米国の有名な株式アナリストである Joseph E. Granville が移動平均線と株価の関係より導いた法則で、移動平均線と株価の位置により4つの買いパターンと4つの売りパターンがあるというものです。

グランビルの法則

以下に買いシグナル判断の4パターン、売りシグナル判断の4パターンをまとめました。 グランビルの法則は、もともと200日移動平均線を元に考案されたものですが、近代の株式取引処理の早さからすると25日移動平均線が意識される場合が多いようです。 しかし、銘柄によって異なるので一概には言えません。銘柄別によく吟味する必要があります。 また、株価と移動平均線ではなく、短期移動平均線と中期移動平均線、中期移動平均線と長期移動平均線で考える場合もあります。

GRANVILLE_01

買いシグナル

  • 移動平均線が下向きから横ばいか上向きになり、 株価が移動平均線を下から上抜いたら、 トレンドが上昇に転じたと見て買い。 (中・大勢の買い)
  • 移動平均線が上向きの状況下で、 株価が移動平均線を少し割り込むくらいのところまで下落し反発したら買い。 (押し目買い)
  • 移動平均線が上向きの状況下で、 株価が移動平均線付近のところまで下落し反発したら買い。 (押し目買い)
  • 移動平均線が下向きの状況下で、 株価が移動平均線から大きく下離れしたら、 移動平均線に向かって短期的に反発する可能性があると見て買い。 (短期的・消極的自律反発)

売りシグナル

  • 移動平均線の向きが上向きから横ばいか下向きになり、 株価が移動平均線を上から下抜いたら、 トレンドが下落に転じたと見て売り。(中・大勢の買い)
  • 移動平均線が下向きの状況下で、 株価が移動平均線を少し割り込むくらいのところまで上昇し反落したら売り。 (戻り売り)
  • 移動平均線が下向きの状況下で、 株価が移動平均線付近のところまで上昇し反落したら売り。 (戻り売り)
  • 移動平均線が上向きの状況下で、 株価が移動平均線から大幅に上離れしたら、 移動平均線に向かって短期的に反落する可能性があると見て売り。 (短期的・消極的修正)

補足

株価と移動平均線との差を「移動平均乖(カイ)離率」と言ったり、2つの移動平均線の差を「PMAO」と言ったりします。 さらに、グランビルの法則についてい色々調べてみると以下のような事も言えるようです。

  • 「買い1」・「売り1」は、トレンド転換のかなり強いサインと言える。
  • 「買い2・3」・「売り2・3」は、わかりやすくので初心者向き。
  • 「買い2・3」・「売り2・3」は、しっかり反発(反落)することを確認する。
  • 「買い4」・「売り4」は、タイミングを計るのが難しいので初心者には不向き。

テクニカル指標の中でも単純な部類の移動平均線でここまで売買のサインを判断できるのは興味深いです。 もちろん、例外的な反応を見せる事もあるので要注意ですが。。。

以上。

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