mk-mode BLOG

このブログは自作の自宅サーバに構築した Debian GNU/Linux で運用しています。
PC・サーバ構築等の話題を中心に公開しております。(クローンサイト: GitHub Pages

ブログ開設日2009-01-05
サーバ連続稼働時間
Reading...
Page View 合計
Reading...
今日
Reading...
昨日
Reading...

株価 - 売買サインチェック(DMI/ADX版)その1!

[ プログラミング, 株式 ] [ MySQL, Ruby ]

こんばんは。

Ruby + MySQL で自作した株価取得のシステム。 全市場(東京・大阪・名古屋・札幌・福岡)の全銘柄の2000年からの全取引データを取得しています。

これまで、色々な指数を利用して売買サインを検証してきました。 今回は、「DMI」と「ADX」というものを利用して同様の検証を行いました。

検証の前に、まず「DMI」、「ADX」の概要を記録しておきます。

DMI(= Directional Movement Index)とは、トレンドの方向性を表す指標で、上昇力を表す +DI、下降力を表す -DI で構成され、

  • +DI > -DI で上昇トレンド
  • +DI < -DI で下降トレンド

であることを示します。

ADX(= Average Directional Movement Index)とは、トレンドの強さを表す指標で、方向性の強さを表す ADX、ADX の向きを表す ADXR で構成され、

  • ADXラインが上昇している時は、トレンドが継続中である状態
  • ADXラインが下降を始めた時は、トレンドが下落もしくはトレンドの無い状態

にあります。 ただし、ダマシを避けるため例えば ADX > 30 となる所でトレンドの有無を判断したり、ADX > ADXR でもトレンド有りと判断したりします。

また、

  • 相場上昇時は、+DI は上昇、ADX, ADXR はその上昇の勢いと比例し、-DI は下降
  • 相場下降時は、-DI は上昇、ADX, ADXR はその下降の勢いと比例し、+DI は下降

するという形になります。 さらに、

  • ADX が ADXR を上抜けて推移している時は勢いがつきトレンドがある状態
  • ADX が ADXR を下抜けて推移している時は勢いがなくトレンドがない状態

と判断できます。

計算式

各種計算式は以下のとおりです。 ※DM, DI の直前の “+”, “-” は演算子ではありません。"+DM", “-DM”, “+DI”, “-DI” という項目です。

DMI_ADX_1

DMI_ADX_2

売買サイン

どういう状態となったときに売買サインとみなすかですが、様々な考え方があります。 当方では以下の8種類を考えてみました。 他の考え方や詳しい事は別途各自で調べみてください。

  • 定義1 ( DMIを使った基本戦略 ) 買いサイン : +DI が -DI を下から上抜けた時 売りサイン : +DI が -DI を上から下抜けた時

  • 定義2 ( DMIを使った順張り戦略 ) 買いサイン : ADX が ADXR を下から上抜けた時に、+DI が -DI より上にある場合 売りサイン : ADX が ADXR を下から上抜けた時に、+DI が -DI より下にある場合

  • 定義3 ( DMIを使った逆張り戦略 ) 買いサイン : ADX が ADXR を上から下抜けた時に、+DI が -DI より下にある場合 売りサイン : ADX が ADXR を上から下抜けた時に、+DI が -DI より上にある場合

  • 定義4 買いサイン : +DI - -DI が 10 を下から上抜けた時 売りサイン : +DI - -DI が -10 を上から下抜けた時

  • 定義5 買いサイン : ADX が ADXR を下から上抜けた時 売りサイン : ADX が ADXR を上から下抜けた時

  • 定義6 買いサイン : +DI が -DI を上抜け、ADX が -DI を下から上抜けた時 売りサイン : +DI が -DI を下抜け、ADX が +DI を下から上抜けた時

  • 定義7 買いサイン : +DI が -DI を下から上抜け、ADX が ADXR より上の時 売りサイン : +DI が -DI を上から下抜け、ADX が ADXR より下の時

  • 定義8 買いサイン : +DI が -DI を下から上抜けた後、ADXが -DI を下から上抜けた時 売りサイン : +DI が -DI を上から下抜けた後、ADXが +DI を下から上抜けた時


今回は以上です。 次回、検証した結果を公開する予定です。

以上。

Comments